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Modelos de fijación de precios de arbitraje y perfil de riesgo-rentabilidad: Los modelos de fijación de precios de arbitraje y el perfil de riesgo-rendimiento del mercado de acciones nigeriano

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Price Distribution

Price distribution over 68 days • 1 price levels

Days at Price
68 days 0 17 34 51 68 £62 Days at Price

Price Analysis

Most common price: £62 (68 days, 100.0%)

Price range: £62 - £62

Price levels: 1 different prices over 68 days

Description

La teoría de la fijación de precios de arbitraje en finanzas es una teoría general de la fijación de precios de los activos. Los modelos que tratan de calcular el precio adecuado de un activo teniendo en cuenta los riesgos sistemáticos comunes a una clase de activos describen la relación entre el riesgo y el rendimiento esperado. La idoneidad de los modelos para explicar los precios de las acciones ha mostrado resultados contradictorios entre los distintos países. Esto ha puesto en tela de juicio la aplicabilidad empírica de los modelos en el mercado de acciones nigeriano. La capacidad de los factores de riesgo para obtener una prima sugiere que son aplicables empíricamente, aunque la información que capta el modelo macroeconómico preespecificado se explica mejor con el modelo de factores estadísticos.

Product Specifications

Format
paperback
Domain
Amazon UK
Release Date
08 September 2022
Listed Since
09 September 2022

Barcode

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