Dynamiques des marchés Ouest Africains: Anomalies et Value at Risk (VaR) extrême sur les marchés financiers Ouest Africains (Omn.Pres.Franc.) - Image 1

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OmniScriptum Dynamiques des marchés Ouest Africains: Anomalies et Value at Risk (VaR) extrême sur les marchés financiers Ouest Africains (Omn.Pres.Franc.)

Name: Dynamiques des marches Ouest Africains: Anomalies et Value at Risk (VaR) extreme sur les marches financiers Ouest Africains (Omn.Pres.Franc.)
Brand: OmniScriptum
Price: 91.0 GBP
Availability: InStock

Business & Economic History

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Price Analysis

Most common price: £91 (61 days, 100.0%)

Price range: £91 - £91

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Description

S’appuyant sur l’évolution récente de la théorie financière, cette recherche analyse les phénomènes boursiers à partir des titres quotidiens collectés, sur la période de janvier 2002 à juin 2009. Ainsi, les indices ouest africains présentent des distributions leptokurtiques et asymétriques. Primo, l’effet taille est significatif sur les trois marchés ouest africains. Mais il n’existe d’effet significatif, ni pour les saisonnalités mensuelles, ni pour l’effet jour. Secundo, les risques de marchés mesurés au moyen de la VaR extrême indiquent que les marchés ouest africains sont très risqués. Mais le Nigéria paraît le moins risqué des trois. Egalement, les trois marchés ont montré une forte probabilité de pertes extrême que ce que prédit la loi normale. Tertio, les relations entre les anomalies et les rendements sont contraires à celles observées sur les marchés matures. Les primes de risque associées aux variables spécifiques aux entreprises sont en moyenne de signes contraires aux signes attendus. Néanmoins, ces résultats concordent avec ceux de Claessens, Dasgupta et Glen (1995) et GUAY, L’HER et SURET (1995). Mots clés : anomalies, risques, marchés financiers ouest africains.

Product Specifications

Brand: OmniScriptum
Format: paperback
ASIN: 383814256X
Category: Books > Subjects > Business, Finance & Law > Biographies & Histories > Business & Economic History
Domain: Amazon UK
Publication Date: 10 July 2014
Listed Since: 02 August 2014

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