Die Analyse des Risikos und der Renditen des polnischen und deutschen Aktienmarktes am Beispiel des Industrie-, Banken- und IT-Sektors - Image 1

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Books on Demand Die Analyse des Risikos und der Renditen des polnischen und deutschen Aktienmarktes am Beispiel des Industrie-, Banken- und IT-Sektors

Name: Die Analyse des Risikos und der Renditen des polnischen und deutschen Aktienmarktes am Beispiel des Industrie-, Banken- und IT-Sektors
Brand: Books on Demand
Price: 58.0 GBP
Availability: InStock

Economics

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Description

Diplomarbeit, die am 02.01.2001 erfolgreich an einer Universität in Deutschland im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften eingereicht wurde. Einleitung: Das Ziel dieser Arbeit ist, verschiedene Techniken zur Modellierung der Renditen und des Risikos darzustellen und einige von denen empirisch zu überprüfen. Dabei soll auf Gemeinsamkeiten und spezifische Unterschiede der Resultate in Bezug auf Branche und Herkunft der zur Analyse ausgewählten polnischen und deutschen Aktiengesellschaften aus dem Industrie- Banken- und IT- Sektors. Die Arbeit beginnt mit kurzer historischen Darlegung europäischer Aktienmärkte. Danach werden spezifische Eigenschaften des polnischen und deutschen Aktienmarktes unter Einbezug neuester Entwicklungstrends aufgezählt. Unterschiedliche Theorien zur Modellierung von Aktienrenditen werden im 3. Kapitel ausführlich erläutert. Eine besondere Bedeutung kommt der Modellierung von Aktienrenditen selbst und des Risikos zu. Unterschiedliche theoretische Modelle werden dargestellt, um anschließend zu empirisch bedingten Modifikationen zu übergehen. Die Modelle zur Ermittlung des Risikos werden in die auf traditionellen Kennzahlen basierten und auf moderne Ansätze aus der Finanzierungstheorie eingeteilt, die in der neuesten Zeit immer breitere Akzeptanz finden. Zu den erfolgreichsten gehören ohne jeglichen Zweifel der Value at Risk und GARCH- Ansatz. Im Kapitel 4 werden deskriptive Kennzahlen der zu untersuchten Zeitreihen vorgenommen. Im nächsten Schritt wird zur empirischen vergleichenden Analyse übergegangen. Im 5. Kapitel wird praktische Bedeutung eines CAPM, ARMA, GARCH und EWMA- Ansatzes überprüft. Dabei sollen Ergebnisse möglicherweise nach Branche und Zugehörigkeit zum jeweiligen Aktienmarkt untersucht werden. Zum Schluss wird eine Mehrschrittprognose mittels EWMA- und GARCH- Modells durchgeführt. Die Resultate werden sowohl nach Branche als auch nach Herkunftsland der Aktiengesellschaften analytisch, graphisch und verbal dargestell...

Product Specifications

Brand: Books on Demand
Format: paperback
ASIN: 3838641086
Category: Books > Subjects > Business, Finance & Law > Economics
Domain: Amazon UK
Release Date: 01 January 2001
Listed Since: 06 May 2009

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