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Deutscher Universitätsverlag Robuste Ratingverfahren: Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren

Accounting

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Description

Ratings bilden seit langem ein etabliertes Instrument in der Finanzwirtschaft, um Investitions- und Finanzierungsentscheidungen zu unterstützen. In der bisherigen Praxis waren sie nicht selten durch subjektive Beurteilungsverfahren bestimmt. Der Bankenwettbewerb und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen führen verstärkt zum Einsatz statistischer Verfahren, um Ausfallrisiken objektiv und standardisiert quantifizieren zu können. Andreas Oelerich untersucht die Qualität dieser statistischen Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.

Product Specifications

Brand: Deutscher Universitätsverlag
Format: paperback
ASIN: 3824483041
Category: Books > Subjects > Business, Finance & Law > Accounting
Domain: Amazon UK
Release Date: 30 May 2005
Listed Since: 11 February 2007

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