Value at Risk für Kreditinstitute: Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials (Bank- und Finanzwirtschaft) - Image 1

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Deutscher Universitätsverlag Value at Risk für Kreditinstitute: Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials (Bank- und Finanzwirtschaft)

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Economics

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Description

Value at Risk hat sich in Kreditinstituten durchgesetzt, ist aber nicht das universale, für alle Positionen und Risiken gleichermaßen geeignete Risikomaß, für das es oftmals gehalten wird. Die Verantwortlichen sollen die Grenzen der zugrundeliegenden Verfahren kennen, um sachgerechte Entscheidungen treffen zu können. Christoph Meyer analysiert Möglichkeiten und Grenzen der Risikoerfassung auf Gesamtbankebene mit Value at Risk und zeigt, daß die meisten Value-at-Risk-Modelle auf restriktiven Prämissen beruhen, die in deutlichem Widerspruch zu empirischen Befunden stehen. Objektivität, Reliabilität und Validität des Value at Risk und somit seine Eignung als Risikomaß für die Gesamtbank werden dadurch in Frage gestellt. Der Autor diskutiert alternative Risikomaße, erarbeitet die grundlegenden Defizite des Value at Risk und gibt Lösungsalternativen vor, wie diese vermieden werden können.

Product Specifications

Brand: Deutscher Universitätsverlag
Model: black & white illustrations, black & whi
Format: paperback
ASIN: 3824467631
Category: Books > Subjects > Business, Finance & Law > Economics
Domain: Amazon UK
Release Date: 16 February 1999
Listed Since: 17 August 2012

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