Gestione del rischio di credito e performance della banca: Il punto di vista degli investitori istituzionali

La gestione del rischio di credito si concentra sull'identificazione, la valutazione e la mitigazione del rischio di insolvenza del debitore. Il libro esplora i principi chiave, le metodologie e i quadri di riferimento utilizzati dalle istituzioni finanziarie per gestire efficacemente il rischio di credito. Copre i modelli di credit scoring, la valutazione del rischio di portafoglio, i quadri normativi come gli accordi di Basilea e le tecniche di stress test. Il libro pone l'accento sugli strumenti di mitigazione del rischio come i derivati di credito, la collateralizzazione e la diversificazione. Vengono inoltre discussi i segnali di allarme, le classificazioni dei prestiti e i modelli di rendimento aggiustato per il rischio. I casi di studio evidenziano le applicazioni del mondo reale, mostrando come le istituzioni riescono a gestire la volatilità del mercato e le crisi economiche. Un aspetto fondamentale è l'equilibrio tra propensione al rischio e redditività, per garantire pratiche di prestito sostenibili. Il libro sottolinea il ruolo dell'IA, dell'apprendimento automatico e dei big data nel migliorare l'analisi del rischio di credito. Fornisce una prospettiva strategica sull'integrazione della gestione del rischio nel processo decisionale finanziario, nel rispetto delle normative globali in evoluzione.