Deutscher Universitätsverlag Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis

Volatilitatsschatzung und - prognose mit ARCH- und Garch - Modellen: Eine empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes

VDM Verlag

Investisseurs et Marchés Financiers:: Du comportement des agents à la formation de prix d'équilibre (Omn.Univ.Europ.)

OmniScriptum

Polynomielles Chaos in der Optionsbewertung: Für zufällige Volatilität und zufälligem Zins

VDM Verlag

Performance quantitativer Value-Strategien am deutschen Aktienmarkt am Beispiel des DAX-30

Europäischer Hochschulverlag GmbH & Co. KG

Stochastic Volatility Extensions of the Swap Market Model: Derivation, Calibration, and Exploration of the Pricing Power of SV SMM and LN-SV SMM

VDM Verlag

Efficient Market Hypothesis: Weak Form Efficiency: An examination of Weak Form Efficiency

Library of Cyprus

Bayesianische VAR-Modelle zur Prognose von Aktienrenditen: Eine theoretische und empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes

VDM Verlag

Handbook of Financial Markets: Dynamics and Evolution

North Holland

Stochastic Volatility Models: Heston, SABR, and Applications in Options Pricing: A Practical Guide to Advanced Volatility Modeling, Calibration, and Market Applications for Traders and Analysts

Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options: How to measure and hedge the implied volatility risk in options portfolios

VDM Verlag

Die makroökonomischen Determinanten des DAX: Neue Ansätze in der Modellidentifikation

Deutscher Universitatsverlag

MODERN OPTION PRICING: Improving Option Pricing with Modern Statistical Techniques

LAP Lambert Academic Publishing

Contributions to Static and Time-varying Copula-based Modeling of Multivariate Association: With Applications to Financial Time-Series

Josef Eul Verlag GmbH

Transaktionskosten im Aktienhandel: Wettbewerbliche Analyse institutioneller und alternativer Handelssysteme in Europa

Deutscher Universitätsverlag

Prognostizierbarkeit von Finanzzeitreihen: Stochastische Analyse von Marktanomalien und Entwicklung einer Hedgefonds-Strategie

VDM Verlag

The Capital Asset Pricing Model in the 21st Century: Analytical, Empirical, and Behavioral Perspectives

Cambridge University Press

Discrete Models of Financial Markets (Mastering Mathematical Finance)

Cambridge University Press

Technische Analyse der Finanzmärkte. Inkl. Workbook: Grundlagen, Strategien, Methoden, Anwendungen

Finanzbuch Verlag

Extraction of Market Expectations from Option Prices: Evidence from the 2008 Financial Crisis

LAP Lambert Academic Publishing

Kapitalmarktbasierte innovative Finanzinstrumente für den Mittelstand: Wie KMU dank dem Instrument der Verbriefung von den Vorzügen des Kapitalmarktes profitieren können

VDM Verlag

Derivatives and Internal Models (Finance and Capital Markets Series)

MACMILLAN

Devisenoptionsstrategien zur Absicherung von Wechselkursrisiken im Vergleich

diplom.de

Option Pricing and Estimation of Financial Models with R

Wiley

Modélisation quantitative des marchés financiers: Synthèse théorique et études empiriques

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES EUROPÉENNES