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Springer Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle: Mit einer empirischen Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland: 15 (Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, 15)

Name: Kointegration und Fehlerkorrekturmodelle: Mit einer empirischen Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland: 15 (Wirtschaftswissenschaftliche Beitrage, 15)
Brand: Springer
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Econometrics

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Description

In dieser Arbeit werden die wichtigsten Schätz- und Testverfahren für kointegrierte Zeitreihen dargestellt, wobei insbesondere ihre Vorzüge und Nachteile herausgestellt werden. Zu den behandelten Schätzverfahren gehören die zweistufige Methode von Granger und Engle sowie der Maximum-Likelihood-Schätzer von Johansen, bei den Tests stehen der Durbin-Watson-Test, der Dickey-Fuller-Test sowie der Likelihood-Ratio-Test im Vordergrund. Außer den methodischen Darstellungen enthält das Buch eine gründliche Analyse der Probleme ökonometrischer Modellbildung und der Eigenschaften von Fehlerkorrekturmodellen. Diese Untersuchungen werden durch ein Simulationsexperiment ergänzt, in dem die Prognoseeigenschaften verschiedener Modellformen miteinander verglichen werden. Eine empirische Untersuchung zur Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland macht das Buch auch für primär wirtschaftstheoretisch orientierte Leser interessant. Hier wird gezeigt, wie die dargestellten Methoden gewinnbringend eingesetzt werden können und dazu beitragen, neue Erkenntnisse insbesondere über die Stabilität der Geldnachfragefunktion zu bringen. Das Buch zeichnet sich dadurch aus, daß trotz seines teilweise technischen Themenbereichs auch nicht mathematisch versierte Leser den Darstellungen gut folgen können.

Product Specifications

Brand: Springer
Format: perfect
ASIN: 379080441X
Category: Books > Subjects > Business, Finance & Law > Economics > Econometrics
Domain: Amazon UK
Publication Date: 31 July 1989
Listed Since: 21 February 2011

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