Modelling extremal stock returns in a stable Paretian environment - Image 1

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GRIN Verlag Modelling extremal stock returns in a stable Paretian environment

Name: Modelling extremal stock returns in a stable Paretian environment
Brand: GRIN Verlag
Price: 56.5 GBP
Availability: InStock

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Most common price: £49 (52 days, 80.0%)

Price range: £49 - £57

Price levels: 2 different prices over 65 days

Description

Diploma Thesis from the year 2003 in the subject Mathematics - Statistics, grade: 1,0, University of Cologne (Seminar für Wirtschafts- und Sozialstatistik), language: English, abstract: Finance experts and statisticians still have considerable difficulties to understand extremal movements in stock prices. Basically, there are two approaches to shed some light on this question: 1. Tail inference based on full parametric assumptions 2. "Letting the tails speak for themselves" This paper discusses both approaches, the stable Paretian distribution serving as a conceptual framework for the analysis.

Key Features

Used Book in Good Condition

Product Specifications

Brand: GRIN Verlag
Format: paperback
ASIN: 3638717542
Category: Books > Subjects > Science, Nature & Maths > Mathematics > Probability & Statistics
Domain: Amazon UK
Release Date: 05 October 2007
Listed Since: 17 March 2010

Barcode

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GRIN Verlag Modelling extremal stock returns in a stable Paretian environment

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